autor:

(en Google+)

21 julio 2008

Experimento long-short 0.3

Cuarta semana del experimento finalizada.

Semana de infarto. Y mala para mi long-short.
Ya comentaba que esperaba oscilaciones más fuertes de las que había visto y que me sorprendía tan buen resultado. Pues aquí están. Oscilaciones de un 5% en un solo día y compensación de los beneficios anteriores.

Se cierra la semana con 5069 euros, un 1,37 % de ganancias desde el principio, un 21 % TAE.
Ahora mismo está por debajo de las previsiones y bajando.

Parece que los valores que elegí a la baja lo hacen peor que los otros cuando la bolsa baja y mejor cuando sube. Correlación petrolera tal vez. Puede que simplemente estos valores tengan más beta que los elegidos como alcistas.

Creo que debería hacer también el experimento pero compensado según beta de los valores. Si un valor tiene mucha beta poner menos, ya sea al alza o a la baja, y si tiene beta baja poner más en la apuesta.

¿Alguien conoce una web donde venga la beta de los valores del IBEX? Es que hacerlo a mano puede ser muy trabajoso.

Adjunto gráfico de evolución de saldo para que veáis como ha ido hasta el cierre del viernes.


Hoy lunes cambio Criteria por Gas Natural en el bando bajista, que Gas me sale más cara en mis calculillos. Y cambio Banesto por Técnicas Reunidas en el bando alcista, que tengo demasiados bancos en este bando.

Tenemos

al alza: SANTANDER BBVA TEC. REU. ACERINOX IBER. RENOV. a la baja: FERROVIAL IBERIA FCC CINTRA GAS NATURAL

Publicar un comentario
y en facebook: